Ausprobiert→Verworfen→Gemessen→Heute
Seit über zehn Jahren werte ich Kursdaten aus — die meiste Zeit davon falsch. Was ich dabei gelernt habe, steckt heute in jeder Auswertung, die ich für andere mache.
Thomas Lange
Ich werte seit über zehn Jahren Minutendaten aus, hauptsächlich Nasdaq-100, S&P 500 und Gold. Aus dieser Arbeit ist ein eigenes Regelwerk entstanden, das inzwischen über 1.000 Signaltage umfasst, in 16 von 17 Jahren positiv war und eine getrennte Gegenprobe bestanden hat — 48 von 48 Konfigurationen blieben auch auf Daten positiv, die zur Einstellung nie benutzt wurden.
Gehandelt wird das Regelwerk auf Prop-Konten, nach festen Risikogrenzen und in eingefrorenen Blöcken: Während eines Blocks wird keine Regel geändert, auch nicht nach einem schlechten Tag.
Was ich anbiete, ist keine Anlageberatung. Ich sage niemandem, was er kaufen soll. Ich rechne nach, was eine beschriebene Regel in der Vergangenheit ergeben hätte — und helfe damit anderen auf ihrem eigenen Weg.
Jahr für Jahr, auch die schlechten
Kein Mittelwert, der ein schwaches Jahr verschwinden lässt. Jede Zeile mit der Zahl der Signale, dem Ergebnis in R und dem größten Rückschlag, den dieses Jahr gekostet hat.
| Jahr | Signale | Ergebnisin R | Größter Rückschlagin R |
Ein R ist der Betrag, den ein einzelner Verlust kostet. Alles ist in R gerechnet, damit die Zahlen unabhängig von der Kontogröße vergleichbar bleiben. Order gleich Fill, ohne Gebühren, Stop darf schon in der Einstiegskerze greifen. Vollkommen sauber wäre nur ein langer echter Live-Track-Record — den ersetzt keine Rechnung.
Was das für ein Prop-Konto bedeutet
Aus den eigenen Ergebnissen 30.000 Konten durchgerechnet: zufällig gezogene Sitzungen, feste Ziel- und Verlustgrenzen, bei aktuell 3,0 % Risiko je Trade.
| Risiko je Tradein Prozent der Verlustgrenze | Bestanden | Grenze gerissen | Noch offen |
| 2,0 %Platz für 50 Verluste in Folge | 69,4 % | 0,6 % | 30,0 % |
| 2,5 %Platz für 40 Verluste in Folge | 79,5 % | 2,4 % | 18,1 % |
| 3,0 %Platz für 33 Verluste in Folge · aktuelle Einstellung | 84,6 % | 5,5 % | 9,9 % |
| 4,0 %Platz für 25 Verluste in Folge | 84,7 % | 13,0 % | 2,3 % |
| 5,0 %Platz für 20 Verluste in Folge | 80,3 % | 19,3 % | 0,4 % |
Mehr Risiko bringt ab einem Punkt nichts mehr: Zwischen 3,0 % und 4,0 % steigt die Chance zu bestehen um ein Zehntel Prozentpunkt, die Chance das Konto zu verlieren aber von 5,5 % auf 13,0 %. Genau solche Stellen suche ich in fremden Regelwerken. Es sind Wahrscheinlichkeiten aus einer Simulation, keine Zusage.
Erfahrungen
Was ich in über zehn Jahren falsch gemacht habe, und was ich daraus halte. Die letzten beiden Punkte sind meine eigene Einschätzung, keine belegte Wahrheit.
Warum ich anderen dabei helfe
Mir macht diese Arbeit Spaß. Stunden damit zu verbringen, eine Regel so lange auseinanderzunehmen, bis klar ist, ob etwas dahintersteckt — das ist für mich kein Zwang, sondern der interessanteste Teil.
Und ich möchte anderen die Jahre ersparen, die ich selbst gebraucht habe. Jeder Punkt hier oben hat mich Zeit und Geld gekostet, und bei den meisten hätte ein einziger nüchterner Blick von außen gereicht. Genau diesen Blick biete ich an.
Das ist keine Anlageberatung und kein Versprechen auf Gewinn. Ich sage niemandem, was er handeln soll. Ich rechne nach, was eine beschriebene Regel in der Vergangenheit ergeben hätte — und wenn dabei nichts herauskommt, sage ich das. Das ist der häufigste Ausgang und der eigentliche Wert der Sache.
Soll ich deine Regel nachrechnen?
Beschreib sie in drei Sätzen. Ob sie prüfbar ist, sage ich dir vorher.